Przedstawiciele GPW wzięli niedawno udział w targach International Derivatives EXPO w Londynie.

Do relacji z tego wydarzenia zamieszczonej na stronie giełdy dołączono m.in. takie zdjęcie giełdowego stoiska:

Widać na nim, że autorzy dekoracji postanowili wyraźnie wyróżnić, spośród wszystkich innych, instrument OW20F8300, czyli wygasającą za tydzień opcję kupna na WIG20 z ceną wykonania 3000.

Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że na takie wyróżnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie dni, bardziej zasługiwałaby opcja sprzedaży ze strikiem 2300 - OW20R8230.

Tak czy siak, dobór instrumentu intrygujący - może chodzi o jakieś zaklinanie rzeczywistości? Jeśli WIG20 do przyszłego piątku nie przekroczy 3000 punktów, opcja ta będzie warta mniej niż leżąca obok na stole kostka ptasiego mleczka. Chyba, że z punktu widzenia domu maklerskiego, który ciachnie prowizję za wygaśnięcie - jeśli takich opcji będzie kilka, to powinno wystarczyć na całe pudełko.

A może wybór był czysto losowy? Ale czy w dziedzinie rynków finansowych cokolwiek dzieje się bez przyczyny?